美原油展期相关资讯_叩富问财专题

　　多头展期：近250交易日以来，IF、IC、IM超额收益有所增强，年化超额分别上升至2.0%、1.8%和1.3%，IH亏损收窄，策略年化跑输基准0.1%。　　空头展期：8月上旬以近端合约持仓为主，随后逐渐切换至近端+远端合约组合持仓。近250日以来，策略超额收益略有回暖，IF和IC的年化超额分别为0.5%和1.7%，在IH和IM两个品种上依然跑输基准。　　8月市场依然受到偏弱的经济基本面拖累，宏观担忧加重，虽然政策面依然在努力提... 阅读全文

2023-9-7 08:57 98次浏览

展期产品绩效及股指基差回顾：基差再度上行，中性策略凸显稳健

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　　8月市场依然受到偏弱的经济基本面拖累，宏观担忧加重，虽然政策面依然在努力提振市场信心，但政策利好对市场的助推作用转瞬即逝，宏观担忧萦绕下偏弱的资产价格反作用于入市和交易热情，市场仍然处于消极循环当中，8月份依然没有看到对于全年偏弱的大趋势的逆转迹象。8月份指数日线的跳空缺口频繁出现，指向大起大落的场内交易情绪，而进一步走低的成交量则意味着场内情绪依然较为羸弱，消息面的反复刺激对各指数的影响较为接近，带来了全市场的同步下跌。..... 阅读全文

2023-9-6 14:20 219次浏览

碧桂园首只寻求展期债券拟增加40个连续自然日宽限期

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　　新京报讯(记者袁秀丽)8月29日，新京报记者从接近碧桂园的人士获悉，为稳妥推进本期债券本息兑付工作，碧桂园计划于8月29日启动“16碧园05”第二次债券持有人会议，将审议《关于豁免本次会议召开相关程序要求的议案》和《关于增加40个自然日宽限期的议案》。　　据上述人士介绍，鉴于该债券持有人均为机构投资者，需预留更充裕的时间让其进行内部沟通、讨论、决策以及对投票材料用印，因此碧桂园提出《关于增加40个自然日... 阅读全文

2023-8-29 19:54 729次浏览

展期产品绩效及股指基差回顾：大小盘基差收敛，Alpha收益回暖

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　　多头展期：近250交易日以来，IF、IC和IM多头较基准组合仍有一定的超额收益，年化超额分别为1.5%、1.7%和1.2%，但IH的超额收益已逐渐衰减，近一年来策略跑输基准组合0.5%。　　空头展期：超额收益亦衰减明显，IF和IH的策略收益已持平基准组合，IC品种的超额收益较为稳定，依然能够维持于年化1.5%的水平。　　7月份在标的指数分化明显的行情下，股指期货基差呈现大小盘互相收敛回归的走势——IH和IF基差下行，IC和IM... 阅读全文

2023-8-4 09:26 212次浏览

展期产品绩效及股指基差回顾：大小盘基差收敛，Alpha收益回暖

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2023-8-3 16:51 267次浏览

马文胜：期货和衍生品法实施拓展期货市场服务能力

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　　期货日报网讯(资深记者韩乐)2月25日，由期货日报主办的2022全球期货交易者大会暨第十六届全国期货(期权)实盘交易大赛、第九届全球衍生品实盘交易大赛颁奖大会在上海隆重举行。作为大赛指定交易商代表，新湖期货董事长马文胜在会上从期货公司的角度探讨了对资管业务和交易的认识。　　去年8月1日期货和衍生品法正式实施，中国的期货和衍生品市场将进入高质量发展阶段，市场发展将为期货资管带来更多的机会。　　马文胜认为，期货和衍生品法实施后，对... 阅读全文

2023-2-25 12:27 167次浏览

股指期货基差月报：贴水显著收敛，展期优化跑赢基准策略

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　　报告日期：2022年11月18日　　★股指行情及基差情况回顾　　市场风格轮动显著，4月底以来500指数显著跑赢300指数，而11月美联储加息节奏放缓叠加疫情精准防控政策落地，市场风格出现边际切换，情绪修复下大盘价值领涨。　　2022年10月13日至2022年11月11日，股指期货基差显著走强，IF升水幅度扩大，IC与IM的基差则显著收敛，IH则维持升水状态为1.1%。IF、IC、IH剔除分红当季年化基差近两年百分位分别达到了5... 阅读全文

2022-11-18 15:38 437次浏览

国信证券：截至2022年11月6日，共有36只展期债券最终实质违约

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　　国信证券分析称，展期已经成为国内信用债违约的最常见形式之一。2018年-2022年，展期债券个数分别为4只、25只、43只、66只和86只，占总体违约比例分别为3%、13.8%、26.4%、39.5%和71.1%。截至2022年11月6日，共有25只展期债券完成兑付，共涉及到14个发行人。其中，永煤控股共足额兑付了10只债券，豫能化足额兑付了2只展期债券。然后上述债券兑付的平均期限为0.7年，最长兑付时间为2年，最短兑付时间为... 阅读全文

2022-11-11 10:21 256次浏览