股指期现价差波动透露行情信息
股指期货上市近一年来,主力合约价格相对现指绝大部分时间都呈升水状态。那么期现价差的波动除了能带来套利机会外,还能透露出什么信息呢?本文将对此进行探讨。根据统计,从去年4月期指上市至今,主力合约(按照持仓量最大标准确定)期现价差的均值在19.8点,中位数在15.87,期现价差最高达到124点,最低为-18.13点,在95%置...
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2018-1-22 14:41
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期现价差维持高位沪胶横盘静待突破
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2018-1-5 10:27
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个股期权术语之牛市价差策略
牛市价差策略,指买入一份期权,同时卖出一份、同一合约标的、相同到期日的行权价更高的期权。
2017-9-19 16:22
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个股期权术语牛市价差策略
牛市价差策略,指买入一份期权,同时卖出一份、同一合约标的、相同到期日的行权价更高的期权。
2017-9-19 16:21
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个股期权术语跨期价差策略
跨期价差策略(CalendarSpread),指卖出一个到期日较早的认购期权,同时买入一个行权价相同但到期日较晚的认购期权。
2017-9-19 15:57
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个股期权术语之跨期价差策略
跨期价差策略(CalendarSpread),指卖出一个到期日较早的认购期权,同时买入一个行权价相同但到期日较晚的认购期权。
2017-9-19 15:57
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