期货价差交易相关资讯_叩富问财专题

11月5日内外棉价差扩大

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生意社11月06日讯11月5日，美股走低外棉联动偏弱运行，美棉M1-1/8到港价跌52元/吨，报14126元/吨，国内3128B皮棉均价张9元/吨，报15235元/吨，内外棉价差扩61元/吨为1109元/吨。阅读全文

2024-11-6 09:50 528次浏览

Mysteel日报：西南冷轧及镀锌品种价差扩大

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一、市场回顾8月16日，今日黑色期货盘面先扬后抑，上午西南市场多是暂稳报价为主，午后盘面下跌，冷轧价格也联动跟跌。具体来看，冷轧方面：上午期货上涨，部分下游有询价问价现象，贸易商也在市场价格上有议价空间，积极促成成交，但下午期货与现货价格一同下跌，市场交投氛围再次陷入冷清，日内市场成交表现一般。镀锌方面：期货热卷盘面进一步下行，现货市场交投氛围越发冷清，市场商家多表示此行情导致亏损过多，对于后市已经不再有任何预期。钢厂方面，对于当... 阅读全文

2024-8-16 17:34 208次浏览

8月15日内外棉价差扩大

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生意社08月16日讯8月15日，美棉M1-1/8到港价跌156元/吨，报13701元/吨；国内3128B皮棉均价跌4元/吨，报14644元/吨，内外棉价差扩大152元/吨至943元/吨。

2024-8-16 09:35 197次浏览

中国白糖与果葡糖浆价差统计

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白糖与F55果葡糖浆价格涨跌对比本周白糖与F55果葡糖浆折合价差为2274元/吨，周环比增加16元/吨。主要原因分析：本周白糖现货价格小幅上调，产区糖厂库存不断消耗，挺价心态较强，销区贸易商库存偏低，大多跟涨产区；本周果葡糖浆市场价格暂稳，本周原料价格走弱，成本底部支撑不足，以及下游馅料需求好转有限，啤酒需求放缓，市场出货压力缓解有限，局部市场为刺激签单存竞价出货现象。从白糖与果葡糖浆相互替代分析，本周符合可乐标准的F55果葡糖浆... 阅读全文

2024-8-5 14:44 576次浏览

横盘策略——蝶式看涨价差策略

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应用场景：如果标的的价格变化缓慢，而且预计未来一段时间内标的价格出现收敛，那么在能识别的价格变化区间就可以运用蝶式价差期权来获取利润。操作方式：预期标的行情震荡收敛，买入一份较低执行价的看涨期权，同时卖出两份平价的看涨期权，再买入一份较高执行价的看涨期权，从而无论价格涨跌，都可以锁定资产的风险与利润。但是价格的震荡盘有利于蝶式看涨价差期权收益的提高。低盈亏平衡点为中间执行价与最大收益之差，高盈亏平衡点为中间执行价与最大收益之和。... 阅读全文

2024-6-21 16:37 485次浏览

罕见！苯乙烯-纯苯价差出现负值

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导语：由于供给偏紧，纯苯价格近期持续上涨，苯乙烯虽有所跟进，但由于涨幅差异，两者价差显著收窄，甚至罕见出现负值。当前，苯乙烯等纯苯相关下游亏损加剧，且行业逐步有降负现象，中短期内纯苯供给紧张局面将有所缓解，其高位运行风险或将增加。自2024年以来，国内纯苯市场呈现震荡上涨走势，进入4月份之后延2006年以来的区间震荡上沿运行（见图1）。进入6月份之后，上涨速度进一步加快。截止到6月17日收盘，华东地区纯苯价格收于9600元/吨，较... 阅读全文

2024-6-18 16:39 240次浏览

蝶式价差策略——平稳市场中获利

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蝶式价差策略是一种期权价差策略，该策略能使投资者在付出较低的成本的情况下，在平稳的市场中获取不错的收益，而且当市场发生剧烈的波动时只承担有限的亏损。操作方式（1）看涨期权构建蝶式价差策略：同时买入一个较低行权价的看涨期权和一个较高行权价的看涨期权，并卖出两个行权价处于之前两个行权价中间值的看涨期权。（2）看跌期权构建蝶式价差策略：同时买入一个较低行权价的看跌期权和一个较高行权价的看跌期权，并卖出两个行权价处于之前两个行权价中间值的... 阅读全文

2024-6-17 15:12 641次浏览

牛市看涨价差期权策略如何操作？

顾问peng _期货
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牛市看涨价差期权策略是在预期市场将进入牛市（上涨）时使用的期权交易策略。这种策略旨在利用看涨期权合约的价差来获得收益。这种策略的风险是购买期权的成本可能高于售出期权的收入，使得策略可能会有限制的最大亏损。牛市看涨价差期权策略提供了对市场上涨走势的敞口，并且在合适的情况下可以带来杠杆效应。但是，投资者在实施这种策略时需要考虑到时间价值的递减和波动性的影响，并且要在良好的风险管理框架下进行操作。操作步骤（1）购买近期到期的较低行权价看... 阅读全文

2024-6-12 15:06 901次浏览