期货对冲和套利相关资讯_叩富问财专题

周四（9月18日）亚盘早盘，美元指数最新价报97.00，跌幅0.03%，开盘价为97.03。尽管近期市场充斥着对美元走弱的担忧，不少海外投资者似乎正在采取一种“拥挤交易”策略，即看涨美国股市，同时对冲美元下行风险。数据显示，今年以来，超过80%流入美股的资金已进行货币对冲，约50%流入美债的资金也采取了对冲措施。这意味着，近三分之二的海外资金流入美国资产时，都附加了汇率风险保护。这种现象与部分市场人士先前预... 阅读全文

2025-9-18 11:46 391次浏览

澳元迎双重利好：对冲需求+通胀数据支撑

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周二（7月29日）亚市早盘，澳元兑美元上涨，目前交投于0.65附近，截止北京时间11:26分，澳元/美元报价0.6524，上涨0.12%，上一交易日澳元/美元收盘报0.6516。澳大利亚国民银行驻悉尼外汇策略主管RayAttrill表示，关税风险和美联储降息押注应该会压低美元。到那时，澳大利亚最大的几家养老基金可能不得不增加对其美国资产的汇率对冲。这将在澳元的需求方面发挥着关键作用。此外，周三公布的第二季通胀数据也可能提振澳元。如... 阅读全文

2025-7-29 12:00 223次浏览

欧央行再降息，或意在刺激投资对冲美国关税

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出于对冲美国关税冲击的内在诉求，欧元区接下来很可能会借助于持续的低利率来刺激投资。肖宇（中国社会科学院亚太与全球战略研究院副研究员）据新华社消息，当地时间6月5日，欧洲中央银行宣布，将欧元区三大关键利率分别下调25个基点。这是自去年3月欧央行宣布改变货币政策运作框架的第八次降息，和去年6月12日首次降息相比，欧元区的存款机制利率、主要再融资利率（固定利率）和边际借贷利率分别从3.75%、4.25%和4.5%下降至2.00%、2.1... 阅读全文

2025-6-6 20:08 241次浏览

特朗普的关税威胁提振对货币对冲的需求

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据英国金融时报，特朗普反反复复的关税政策已将汇率波动推至多年高点，并在企业难以适应市场波动之际提振了对外汇对冲产品的需求。根据摩根大通的G7和新兴市场汇率波动指数，最近几天，汇率波动率飙升至2023年3月硅谷银行和瑞士信贷倒闭期间的水平。银行和跨国公司高管表示，围绕特朗普关税的不确定性创造了对外汇对冲产品的更多需求，以抵消汇率突然波动对全球业务企业造成的冲击。花旗集团亚太外汇交易主管内森文卡特斯瓦米表示，自去年11月特朗普当选美国... 阅读全文

2025-4-17 13:47 336次浏览

如何通过风险对冲减少量化交易策略的行业风险？

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通过风险对冲减少量化交易策略的行业风险，可从以下几个方面入手：1.运用股指期货行业整体风险对冲：若量化策略集中于某一行业股票，可根据行业与大盘的相关性，选择相应的股指期货进行对冲。例如，当持有大量金融行业股票时，可利用沪深300股指期货，因为金融股在沪深300指数中占比较大。若预期行业整体受宏观经济等因素影响将下跌，可卖出一定数量的股指期货合约，当行业股票价格下跌时，股指期货空头头寸的盈利可弥补股票组合的损失。动态调整对冲比例：根... 阅读全文

2025-2-10 09:41 1088次浏览

如何通过风险对冲减少量化交易策略的政策风险？

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政策风险是量化交易策略面临的重要挑战之一，通过风险对冲可以有效降低其影响，以下是几种可行的方法。1.利用金融衍生品金融衍生品是对冲政策风险的常用工具。以股指期货为例，当政策变化引发股市系统性风险时，量化策略可卖空股指期货。若政府出台严格监管政策导致股市下跌，股票组合的损失能由股指期货空头头寸的盈利弥补。期权同样具有强大的对冲功能，投资者可根据对政策走向的判断运用认购或认沽期权。若担心政策使股价下跌，买入认沽期权，股价真跌时，期权价... 阅读全文

2025-2-6 16:21 843次浏览

美国对冲基金QuantixCommodities将30%的资产配置到黄金

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美国对冲基金QuantixCommodities将30%的资产配置在黄金之上，几乎达到彭博大宗商品指数中黄金所占权重的两倍。该机构高管MattSchwab表示，Quantix计划在今年全年维持对黄金的超配仓位，他预计金价2025年将升至每盎司3,000美元。华尔街银行的卖方策略师也看涨黄金。美国银行和摩根大通预测金价到今年年底前将达到3,000美元，瑞银集团预计将达到2,900美元。高盛集团周一下调了乐观预期，但仍预计金价到202... 阅读全文

2025-1-7 00:36 692次浏览

法国政局动荡搅动欧元外汇对冲操作将盛行

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随着地区政治不确定性增加，未来几周对冲持有欧元区资产的汇率风险的需求势必会增加。由于欧元区利率远低于美国，美元投资者对冲其投资组合汇率风险的操作基本上是获利的。鉴于欧洲央行本月几乎肯定会再次降息，而美联储似乎也可能采取同样行动(至少从理事ChristopherWaller的讲话来看是如此)，外汇对冲操作带来的收益看起来将保持稳定。不过，如果本周的非农就业数据破坏对美联储12月再次降息的预期，那么随着远期点数适应新的利率环境，对冲操... 阅读全文

2024-12-4 08:05 306次浏览