期货对冲和套利相关资讯_叩富问财专题

股指期现套利七对策

韩磊 _期货
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股指期货上市后，吸引了大量股票市场投资者参与，这类投资者中，不少人由于缺乏期货交易经验、票交易思维太重、没有风险意识而产生了亏损。亏钱是大多数人不愿意看到的，但为什么亏钱、如何避免损失却不是每个投资者都能认识到。套利交易作为低风险交易中最常见的交易方式早已被国内外投资者大量运用，尤其是专业的机构大... 阅读全文

2017-6-14 09:58 663次浏览

充分利用期指的套利模式

韩磊 _期货
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股指期货在自身运行的过程中，演绎出了一些规律。下面以东吴证券（7.03,0.06,0.86%）研究所发表的“星期四效应”为例来阐述其中的某种规律。研究发现，股指期货在交割周存在明显的周日效应：通过对沪深300（2129.161,-21.48,-1.00%）指数的日涨跌幅、振幅及沪深300成分股高频数据分析，交割周股指期货日内波动有放大趋势，沪... 阅读全文

2017-6-13 10:52 765次浏览

股指期现套利交易实务

韩磊 _期货
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在“百度”输入“股指期货期现套利”关键字，会显示出50多万个相关网页，可见市场对股指期货期现套利研究和讨论之广泛。事实上，只要听说过股指期货的投资者基本上也略听过股指期货期现套利的原理。当投资者发现沪深300股指期货某合约的价格偏离偏离其理论定价且偏离值大于交易成本时，投资者便可以采取买入价格低估的一方、... 阅读全文

2017-6-13 09:09 938次浏览

期指套利的指数跟踪优化法

韩磊 _期货
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权重优化法：利用跟踪误差最小化方程，计算样本期内各股票的优化权重，将其作为各股票的权重赋值在检验期内进行跟踪检验；保留行业比率的优化法：同样也是运用最小二乘法，只是在权重优化的过程中，保留样本股票所在各个行业的原始权重。根据相关统计结果，可以得出结论：1、各种方法得到的结果在数值上其实相差并不... 阅读全文

2017-6-12 09:53 667次浏览

一季度豆粕可“买5卖9”套利

陈慧 _期货
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由于USDA一月报告利多，南美的天气和物流因素一季度对现货形成支撑，加上近期天气炒作，国内豆粕有望形成近强远弱格局。基于在1705合约在五月交割前，近十年以来的价差上涨概率较大，因此做多5月和9月合约价差为上策。月度涨跌奠定基础从美豆和豆粕近十年月度涨跌看，豆粕高度跟随美豆联动。除了一月，二月三月四月... 阅读全文

2017-1-20 09:30 89次浏览