期货对冲和套利相关资讯_叩富问财专题

期现套利的机会和风险

在股指期货的交易中，选择合适的止损点，对于保证本金的安全，有着极其重要的作用。有很多投资者往往在投资遇到损失时，不愿意止损，而选择拖字诀，以营造账面损失而非实际亏损的心里假象，从而错过了止损的最佳时机，造成更大程度上的亏损。在期货市场上，止损的重要性更为显著，当你发现自己的交易背离了市场方向，必须立刻止损，不得有任何的延误。世界投资大师索罗斯曾经说过，投资本身没有风险，而失控的投资才有风险。谨慎的止损原则的核心在于不让亏损持续扩大... 阅读全文

2020-6-16 19:41 387次浏览

期现套利的机会和风险

资深期货投顾 _期货
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由于指数期货和现货指数之间存在着密切的关系，在两者之间的理论定价关系的偏差超过交易成本的时候，就产生了套利机会。但是股指期货期现套利中不仅存在一些机会点，同时也有一些风险点。股指期货期现套利中的机会点：一、在衍生品市场创新建立的初期，市场成熟度较低，比较容易出现错误定价的机会。二、在市场牛熊转折的时点，期货的价格发现功能引导股市波动，如果股市不能及时反映相关信息，则容易造成期货和现货市场的价格异常波动，套利机会也将随之出现。三、新... 阅读全文

2020-6-16 10:06 709次浏览

跨期套利运用简谈

资深期货投顾 _期货
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跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品不同交割月份之间正常价格差距，在不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易头寸，并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。 1做好跨期套利交易，首先要明白同商品合约间价差因何产生波动和回归。主要包括以下波动因素：一、供应因素由于工业品产能投放进度和农产品的不同作物年度供应松紧导致近远期价差变动。如典型的牛市升水和熊市贴水排列。二、资金因素资金对目标合约的集中偏好会导致价差出... 阅读全文

2020-5-19 17:12 728次浏览

手把手教你套利（4）

谢仁桃 _股票
成都已帮助120人好评1

我们继续套利主题，你可以关注查看我所写的系列文章以及更多有价值的总结，同样建议您收藏或者做好笔记，毕竟投资自己收益才是最大的。先举个例子：国泰君安和海通证券都是证券股，业务规模和赚钱的模式基本都是一样，受到的宏观政策影响也是一样。那么当某一个股票突然偏离很大的时候（虽然股价不同但是长期走势图基本差不多），比如海通证券近两天涨了很多，国泰君安的股票没有动甚至跌了，那么我们就可以逢低买入国泰君安证券，逢高卖出海通证券。当他们回归的时候... 阅读全文

2020-5-12 09:49 528次浏览

手把手教你套利（3）

谢仁桃 _股票
成都已帮助120人好评1

我们继续套利主题，你可以关注查看我所写的系列文章以及更多有价值的总结，同样建议您收藏或者做好笔记，毕竟投资自己收益才是最大的。再次强调一个简单的算术题：T+0的交易成本，假设我们成本为0.1%，现实可能不止（国家的税收印花税都有0.1%，我们假设就0.1%），一天我交易10次就等于1%，一年大概250个交易日，那么交易就是250%，这是一个巨大的数字，所以一定要考虑交易频率和交易成本，一般来说，一个投资者的资金成本不应该超过10%... 阅读全文

2020-5-11 10:24 576次浏览

手把手教你套利（2）

谢仁桃 _股票
成都已帮助120人好评1

我们继续套利主题，您可以关注我，查看我所写的系列文章以及更多有价值的总结，同样建议您收藏或者做好笔记，毕竟投资自己收益才是最大的。先看一个简单的算术题：T+0的交易成本，假设我们成本为0.1%，现实可能不止（国家的税收印花税都有0.1%，我们假设就0.1%），一天我交易10次就等于1%，一年大概250个交易日，那么交易就是250%，这是一个巨大的数字，所以一定要考虑交易频率和交易成本，一般来说，一个投资者的资金成本不应该超过10%... 阅读全文

2020-5-8 10:28 650次浏览

手把手教你套利（1）

谢仁桃 _股票
成都已帮助120人好评1

我们今天开始进入套利主题，你可以点关注，查看我所写的系列文章以及更多有价值的总结，同样建议您收藏或者做好笔记，毕竟投资自己收益才是最大的。先看一个简单例子：比如成都的一台华为P40销售价为5000元，重庆同样的手机销售价为4950元，那么我在重庆买入，在成都卖出直接就可以赚50元，这就是一个简单的套利，（本节讲ETF和融资融券的T+0交易）。1、T+0套利：先讲ETF的套利，ETF套利主要来源于两部分，一是无风险套利，二是停牌的事... 阅读全文

2020-5-7 09:32 772次浏览

套利交易基础普及

王经理 _期货
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什么是套利交易？所谓套利，是指交易者针对市场上两个相同或相关资产暂时出现的不合理价格差同时进行一买一卖的交易。如果这种不合理价差缩小或消失了，套利者即可再作相反的买卖，获取套利利润。套利的两边必须是相同或相关资产，因为相同或相关资产在价格走势上具有近似性，两者之间的价差不仅是可以识别、可以理解的，而且在实际走势中，价差也会环绕着平均价差波动。如果两个相同或相关资产是同一交易所内同一品种不同交割月份的期货合约，则这种套利通常称为跨期... 阅读全文

2020-4-28 17:35 565次浏览