期货对冲和套利相关资讯_叩富问财专题

油脂关注跨品种套利

本周主要观点：本周预计油脂市场仍将维持震荡下行的走势。而品种之间也存在较大的套利机会，重点关注菜籽油和豆油之间的价差变化。受一季度进口菜籽大量到港以及国内菜籽油库存快速回升影响，过去一段时间菜籽油走势较弱，菜籽油和豆油价差也大幅缩小，目前处于历史较低水平。不过随着二季度进口菜籽进口量环比下降，且国产菜籽尚未上市，菜籽供应将进入青黄不接的阶段，预计菜籽油库存也将随之回落。而不之相反，随着南美大豆集中上市，二季度进口大豆将大量到港，豆... 阅读全文

2023-4-17 18:10 464次浏览

白糖期权套利组合介绍

房俊 _期货
兰州已帮助9801人好评33万+

编辑：宁证期货房俊期货从业资格证号：F3047658【期货业协会官网可查询真伪】期货开户联系方式：【点我头像进入主页查看联系方式】、【咨询TA】、【电话】、【微信】1.跨式组合(1)买入跨式买入跨式组合由买入相同数量的同一标的物、同到期.日、同行权价格的看涨期权和看跌期权组成。当投资者认为未来标的物价格将大幅变动，但不确定价格波动方向时，这种组合策略就很常用。例如，投资者同时买入1手SR909C5400期权合约和1手SR909P5... 阅读全文

2023-3-27 16:32 797次浏览

可转债是什么意思？可转债日内怎么套利？

彭经理 _股票
拉萨已帮助19万+人好评8404

可转债是什么意思？可转债是上市公司发行的一种特殊债券，它既具有债券的属性，又具有转换为股票的权利（上市交易6个月后可以转换为股票），是上市公司融资的一种方式。投资者要注意的是可转债和股票交易不同，可转债实行T0交易，交易日内可以无限次交易；上市首日涨幅限制为57.3%，跌幅限制为-43.3%，次日涨跌幅限制为20%；每次买入必须是1手的整数倍，卖出可以不是1手的整数倍，不足一手的部分，需要一次性全部卖出；按照市场实时价格进行交易。... 阅读全文

2023-2-22 13:45 712次浏览

量化数据日报：套利数据

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4532

基差：棕榈油低于5%分位数（近一年）。白银、焦煤高于95%分位数（近一年）。价差：农产品：无。黑色建材：螺矿比低于5%分位数（近一年）；焦炭/焦煤高于95%分位数（近一年）。化工能源：无。有色金属：无。金融期货：10年国债期货次季合约跨期价差、股指期货IF跨期价差(次月-当月）高于95%分位数（近一年）。... 阅读全文

2023-1-5 16:10 277次浏览

玻璃-纯碱价差套利研究

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4532

一、玻璃和纯碱的相关性纯碱是重要的基础化工原料，主要用于生产平板玻璃、日用玻璃、光伏玻璃、硅酸盐、洗涤剂等，其中玻璃消费占比接近70%。图1.纯碱下游需求占比按照平板玻璃的生产成本来计算，一吨玻璃平均需要0.2吨的纯碱，纯碱大约占玻璃生产成本的20%~40%。纯碱作为玻璃的原料，两者价格有很大的联动性。自纯碱期货上市以来，纯碱与玻璃的价差一直备受市场关注。通过对比玻璃和纯碱的期价，我们发现两者整体走势大致趋同，但并不总是同涨同跌，... 阅读全文

2022-11-25 08:43 1100次浏览

跨品种套利（IntercommoditySpread）

期货胡经理 _期货
南京已帮助1638人好评2397

跨品种套利（IntercommoditySpread）是指在两个不同但相关联的商品之间套利。具体来说就是在买入或卖出一种商品期货合约的同时卖出或买入另一相关联的商品期货合约，并在未来某一时间同时将两种期货合约对冲平仓的交易。跨品种套利的前提是两个品种之间尽管有区别，但应该具有重要的共同影响因素或在用途上具有较高的相互替代性。比如，燃料油、汽油、航空油这些油类产品，尽管使用用途不一样，但都是石油生产的，它们的价格都会受到石油价格... 阅读全文

2022-11-10 09:21 285次浏览

跨市套利注意事项

期货胡经理 _期货
南京已帮助1638人好评2397

在进行跨市套利时，应对影响同种商品在不同交易所的价格差异的主要因素予以了解，以判断两个交易所的价差是否属于正常范围。总的来说，影响不同交易所价格差异的主要因素包括三个方面。第一，不同地点的运输费用，这是决定价格差异的主要因素。一般来说，距产地越近的交易所的期货价格往往越低，反之则越高，两者期货价格的差额的大部分由两地间的运费构成。第二，交割品级的差异。虽然不同交易所可能上市同一种商品的期货，但不同交易所对交割商品的品级... 阅读全文

2022-11-10 09:21 522次浏览

期现套利与套期保值的区别

期货胡经理 _期货
南京已帮助1638人好评2397

从形式上看，期现套利与套期保值有很多相似之处。比如，同样是在两个市场；同样是方向相反；同样是数量相等；甚至同样是时间上同步。那么，两者究竟有什么区别？主要区别有下列三条： 1.两者在现货市场上所处地位不同。期现套利者与现货并没有实质性的联系，现货风险对他们来说实际上是并无必要必须承受的。而套期保值者、生产者或者是经营者，与对应现货的关系是实质性的，现货风险是客观存在的，是躲也躲不掉的。 2.两者的目的不同。期现套利交易的... 阅读全文

2022-11-10 09:19 575次浏览