跨交割月份套利相关资讯_叩富问财专题

韩磊 _期货
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2010年4月16日，沪深300（2129.161,-21.48,-1.00%）股指期货正式上市，中国股民第一次有了正式意义上的做空工具，中国股市告别长达20年的单边市时代进入“做空时代”。两年来，股指期货成交量与交易群体不断扩大，机构投资者持续增加。由于期货独有的双向交易功能，股指期货投资发展出单边趋势、期现套利、跨期套利、套期保... 阅读全文

2017-6-13 10:51 570次浏览

股指套利市场的三大风险投资者不能忽视

韩磊 _期货
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在跨市场沪深300ETF套利中，投资者不能忽视其中三大风险，分别为深市股票现金替代风险、跨市场交易规则风险和套利期间市场风险。首先，深市股票现金替代风险。华泰柏瑞沪深300ETF在上交所上市交易，上海的股票自然可以换购，但深圳的股票却不能换购，必须进行现金替代。而由华泰柏瑞基金管理公司来代买深市股票，这... 阅读全文

2017-6-13 10:12 932次浏览

怎样利用分级基金与股指期货套利

韩磊 _期货
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被动型的分级基金既具有指数基金的特质，同时还有独特的配对转换机制，为投资者提供了灵活的套利机会。如何利用股指期货和分级基金来进行套利？下面我们做个简单的介绍。期现套利当股指期货相对于现货出现溢价时，投资者可在二级市场按照约定比例分别买入两个分级份额，并在期货市场做空股指期货，至期货市场溢价接... 阅读全文

2017-6-13 10:10 767次浏览

理解股指期现套利与期现基差的关系

韩磊 _期货
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在股指期货交易中,套利交易者的角色至关重要,正是由于套利交易者的存在,才使得市场的报价中存在极少的套利机会。股指期货上市以来,期货和现货之间保持较高的相关度,套利交易起到不可忽视的作用,但目前市场对于期现套利机会的判断通常都采取期货和现货之间基差的大小来定义,基差为正且超过套利成本时认为具备正向套利机会,... 阅读全文

2017-6-13 09:20 810次浏览

期现基差指引跨期套利操作

韩磊 _期货
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进入今年1月以来，期指主力合约与沪深300指数之间的基差快速收窄，从去年12月底的30点减少到15点以内，1月7日盘中更一度出现贴水。这一波低升水甚至贴水行情，更多是投资者对后市看法的谨慎造成。    从套利的角度来看，当前的低升水甚至贴水直接影响了期现套利的操作。当前市场上主流的操作是... 阅读全文

2017-6-13 09:19 634次浏览

套保有方套利有门小期指现大作用

韩磊 _期货
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2010年4月16日，沪深300股指期货正式上市，中国股民第一次有了正式意义上的做空工具，中国股市告别长达20年的单边市时代进入“做空时代”。两年来，股指期货成交量与交易群体不断扩大，机构投资者持续增加。由于期货独有的双向交易功能，股指期货投资发展出单边趋势、期现套利、跨期套利、套期保值等多种交易策略。套期... 阅读全文

2017-6-12 09:01 559次浏览

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玉涛经理

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本人电话：15103944474 微信：15103944474 QQ：1310880788 多年期货金融市场从业经验，连续九年获得公司最佳客户经理，专业提供国内大型正规前十AA级期货公司开户，支持同花顺、文华财经、博易云等多种软件交易，支持CTP主席通道、量化交易、投教，服务，研判，私人定制计划，手续费大额优惠，提供专业，精准，高效的金融服务，欢迎随时添加玉涛本人好友咨询了解。

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