如何分析最大回撤数据？相关资讯_叩富问财专题

实操进阶：如何科学配置多因子策略的“最大回撤拦截上限”？构筑资产管理中坚不...

量化张经理 _股票
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在股票二级市场的长跑中，任何量化策略都有其不可避免的“策略回撤期”或“风格不适期”。无论一个多因子模型在历史离线回测中跑出来的夏普比率有多高，其实盘的净值曲线在面临市场极端异动、流动性阶段性枯竭、或者全市场风格发生非对称性剧烈撕裂时，都必然会遭遇阶段性的超额回撤。如果一个量化交易者在实盘运维中对全局头寸缺乏基本的硬性防空思维，任由系统在策略失效期继续盲目换仓执行，最终的结果往往是由于... 阅读全文

2026-6-25 09:16 116次浏览

当心账户被强平！金价年内最大回撤超28%，多家银行保证金上调至120%，个...

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近期，国际贵金属价格波动加剧，银行又一次收紧“炒金”业务。6月12日，招商银行（600036.SH）发布公告，宣布调整旗下“招财金”代理贵金属延期业务风控规则，自6月16日收盘清算时起，Ag(T+D)、Au(T+D)、mAu(T+D)、Au(T+N1)、Au、NYAuTN06、NYAuTN12等多款合约的追保保证金比例统一上调至120%。这也是今年6月以来，继工商银行（601398.... 阅读全文

2026-6-12 20:31 107次浏览

如何控制“最大回撤”？

晖哥聊财经
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最大回撤是基金从高点到低点的最大亏损幅度，比如基金从2元跌到1.5元，最大回撤25%，这是散户最害怕的情况。其实控制最大回撤，只要做好3点。第一，“分散配置”，不把鸡蛋放一个篮子。不要重仓单只基金（单只基金仓位不超过30%），也不要重仓单一行业（单一行业仓位不超过40%），通过配置宽基、均衡、行业基金，降低单一基金或行业的影响。比如持仓中有沪深300、均衡基金、消费基金、科技基金，某一行业下跌时，其他行业... 阅读全文

2026-3-15 21:44 1009次浏览

经济数据助力英镑，但短期技术面需警惕回撤

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汇通财经APP讯——周四（8月14日），英镑在发布强劲的英国国内生产总值（GDP）及工业生产数据后，吸引了市场的买盘，兑美元汇价（GBP/USD）上涨。根据英国国家统计局（ONS）公布的数据，英国经济在2025年第二季度增长了0.3%，超出市场预期的0.1%。第一季度的GDP增长为0.7%。6月经济增长达到0.4%，远超预期的0.1%，在5月出现萎缩后，显示出英国经济的韧性。此外，制造业和工业生产月度增幅分别为0.5%和0.7%，... 阅读全文

2025-8-14 20:25 235次浏览

通胀数据联手利率决议，或引发金价更深回撤

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我国央行暂停增持黄金储备叠加意外强劲的美国5月非农就业数据打击了市场对美联储降息预期，国际金价在6月3日当周迎来大幅下跌。本周三（6月12日）晚间将公布美国消费者物价指数（CPI），本周四（6月13日）凌晨美联储将公布最新利率决议。市场持续关注美联储“点阵图”，如果点阵图显示大多数决策者预计今年只降息25个基点，国际金价可能会继续大幅下跌。反之，如果决策者倾向于在2024年将政策利率下调50个基点，则美元指... 阅读全文

2024-6-11 17:05 290次浏览

零售销售数据不及预期英镑回撤将较为有限

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周一（8月21日）亚盘开盘，英镑/美元最新价报1.2747，开盘价为1.2733。机构表示，英国零售销售数据不及预期，使得市场对英国短期利率的鹰派预期发生了修正，英镑汇率下滑。不过，由于利率市场的大幅重新定价，英镑仍然是本周G10货币中表现最好的。相对于其他地区，英国的通胀数据显示英国央行仍有加息的可能性，这意味着英镑的回撤将较为有限。较为平静的英国国债市场应该会消除全球利率市场带来的不利因素。英镑兑美元收盘报1.2740，上周累计上涨0.29%。... 阅读全文

2023-8-21 09:44 398次浏览

贵金属早报：就业数据大超预期，贵金属显著回撤

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隔夜贵金属大幅下挫，美国4月非农报告大幅好于市场预期，季调后非农就业人口增加25.3万人，增幅超过预期的18万人，美国4月失业率录得3.4%，低于预期3.6%和前值3.5%，为今年1月以来新低，同时时薪增速反弹。美联储官员表态继续放鹰，暗示如果通胀问题持续，将继续实行加息政策。收到数据以及言论的支撑，美债利率全线反弹，美元指数小幅回升。贵金属受制于强美元以及强利率，所有回撤，本周将公布美国通胀数据，将进一步指引贵金属走势。操作上，... 阅读全文

2023-5-8 11:10 629次浏览

IF小幅回撤

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近期，IF指数在4000点承压，转而小幅调整。技术指标上，短期均线、中期均线、长期均线依次由上而下排列，价格运行至中期均线。同时，布林通道开口放大，价格在中轨附近运行。此外，MACD指标在死叉之下，但在零轴之上。技术层面综合分析，IF指数整体走势微强。（北京泰舜资产户涛）阅读全文

2022-12-21 06:39 997次浏览