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股票量化实操：如何正确利用“截面因子去极值（Winsorization）”...

量化张经理 _股票
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在构建全市场股票多因子量化选股策略的研发流水线中，独立交易者常常面临历史截面数据中的“异常值噪点”冲击。举例来说，当我们在某一个调仓截面上计算全市场个股的市盈率（PE）或净利润增长率时，经常会遇到某些个股因为重组、基数极低或一次性损益，导致其因子值呈现出高出市场平均水平数百倍的极端数值。如果不对这些异常极值进行前置的数据去噪清洗，直接将原始因子流送入后续的回归或打分矩阵中，这些极端的非典型噪点会像引力黑洞一... 阅读全文

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人民币中间价调贬380基点报6.9481，本周内累计调贬367基点

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北京商报讯(记者廖蒙)5月12日，央行授权中国外汇交易中心公布，2023年5月12日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.9481元，前一交易日中间价报6.9101元，单日调贬380基点。本周内，人民币中间价累计调贬367基点。在岸、离岸人民币对美元汇率贬值至6.95下方。其中，在岸人民币对美元上一交易日收6.9396，5月12日开盘价为6.9512，较前一交易日收盘价贬值超百基点。离岸人民币对美元汇率日内开盘价为6... 阅读全文

2023-5-12 11:08 211次浏览

升值！人民币中间价调升6基点报6.8709，在岸人民币高开近400基点

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北京商报讯(记者廖蒙)3月23日，央行授权中国外汇交易中心公布，2023年3月23日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.8709元，前一交易日中间价报6.8715元，单日调升6基点。最近两个交易日，人民币中间价连续呈现小幅升值走势。在岸、离岸人民币对美元汇率升值至6.85关口附近。其中，在岸人民币对美元上一交易日收6.8903，3月23日开盘价为6.8522，较前一交易日收盘价高开近400基点。离岸人民币对美元汇率... 阅读全文

2023-3-23 10:14 274次浏览

回升！人民币中间价调升11基点报6.9655，本周累计调贬538基点

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北京商报讯(记者廖蒙)3月10日，央行授权中国外汇交易中心公布，2023年3月10日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.9655元，前一交易日中间价报6.9666元，单日调升11基点。此前，人民币中间价连续三个交易日调贬，本周累计调贬538基点。在岸、离岸人民币对美元汇率围绕6.97波动。在岸人民币对美元上一交易日收6.9699，3月10日开盘价为6.9650，较前一交易日收盘价小幅升值。离岸人民币对美元汇率日内开... 阅读全文

2023-3-10 10:16 283次浏览

连续贬值超百基点！人民币对美元中间价调贬112基点，报6.9793

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北京商报讯(记者廖蒙)12月29日，央行授权中国外汇交易中心公布，2022年12月29日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.9793元，前一交易日中间价报6.9681元，单日调贬112基点，这也是中间价连续第二个交易日呈现下调超过100基点的贬值走势。在岸人民币对美元上一交易日收6.9725，12月29日开盘价为6.9801。离岸人民币对美元汇率逼近7.0关口，围绕6.99波动。截至12月29日上午10时，在岸人民币对美元汇率报6.9778，日内贬值幅度为0.08%；离岸人民币对美元汇率报6.9887，日内升值幅度为0.12%。... 阅读全文

2022-12-29 10:22 663次浏览

英镑多头注意！市场预期英银加息75个基点，巴克莱警告可能只有50个基点

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巴克莱外汇研究主管ThemistoklisFiotakis表示:“自俄乌战争爆发以来，在英国央行每次会议后，在英国滞胀的背景下，英镑都在走弱。”北京时间9月22日19:00，英国央行将公布利率决议和会议纪要。货币市场显示，投资者预期英国央行将加息75个基点，因为他们要求英国央行对英国通胀采取更有力的行动;他们预计在2022年剩下的两次会议上再加息125个基点。但Fiotakis表示，令人失望的情况很可能出现... 阅读全文

2022-9-22 15:08 332次浏览

美股暴跌震动全球市场！加息75基点还是100基点成关注焦点

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金融投资报记者林珂张璐璇一则美国8月通胀数据报告引发全球资本市场剧震，美股三大股指集体下挫后，全球股市纷纷收跌，A股也受到影响。9月14日，两市股指全线低开，盘中弱势震荡下探，沪指、深成指一度跌超1%，创业板指跌超2%，但截至收盘，三大股指跌幅均有所收窄，上证指数跌0.80%，深成指跌1.25%，创业板指跌1.84%。业内人士指出，A股中长期走势并不会发生改变，短期波动后将重回自身运行轨道当中。超预期的数据让美国9月议息会议再次成... 阅读全文

2022-9-14 19:12 306次浏览