跨式套利相关资讯_叩富问财专题

量化张经理 _股票
德阳已帮助16万+人好评1271

一、价差消失风险这是ETF套利最核心的风险。ETF的折溢价窗口通常持续的时间非常短，可能只有几秒甚至更短。如果在套利操作的某个环节出现延迟——比如成份股买入速度不够快、ETF申购/赎回处理时间超预期——等所有操作完成时，价差可能已经消失，导致套利无利可图甚至亏损。PTrade等专业交易系统通过极速交易引擎和自动撤补功能来缓解这个问题。[6]自动撤补功能可以在篮子交易过程中按配置的时间间隔对可撤委托进行撤补，补单价格默认为前一委托价... 阅读全文

10小时前 24次浏览

期货套利种类介绍（二）：熊市套利怎样操作

财经小李子
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熊市套利(Bear Spread)。当市场是熊市时，一般来说，较近月份的合约价格下降幅度往往要大于较远期合约价格的下降幅度。如果是正向市场，远期合约价格与较近月份合约价格之间的价差往往会扩大；如果是反向市场，则近期合约与远期合约的价差会缩小。而无论是在正向市场还是在反向市场，在这种情况下，卖出较近月份的合约同时买入远期月份的合约进行套利盈利的可能性比较大，我们称这种套利为熊市套利。在进行熊市套利时需要注意，如果近期合约的价格已经相... 阅读全文

2019-6-21 09:26 798次浏览

期货套利种类介绍（一）：牛市套利怎样操作

财经小李子
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根据所买卖的交割月份及买卖方向的差异，跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利和跨作物年度套利四种。牛市套利(Bu11 Spread)。对于大多数商品期货来说，当市场是牛市(看涨的)或者熊市(看跌的)时，较近月份的合约价格变动幅度往往要大于较远期的合约。具体来说，当市场是牛市时，一般说来，较近月份的合约价格上涨幅度往往要大于较远期合约价格的上涨幅度。如果是正向市场，远期合约价格与较近月份合约价格之间的价差往往会... 阅读全文

2019-6-20 09:52 987次浏览

漫谈期货套利策略套利操作之道（04）

邵争奥 _期货
郑州已帮助14人好评1

1.价差图不能和套利划等号套利的基本概念虽然可以用很简单的文字来表述，但套利投资作为资本市场里一项独具风采的投资理念和交易模式却是一门博大精深的学问，据说在西方经济学界，很多的名儒大硕穷经皓首，在这方面花了一辈子的功夫，也不敢称对套利交易无所不知，许多的著名基金经理人长年累月地进行各式各样的套利操作，也不敢对套利投资称包赢包赚。奇怪的是，在我们这个发展中的市场里，有人就凭据一份连数据采样处理都未必完整正确的价差图，便以套利专家自许... 阅读全文

2019-4-23 15:51 1033次浏览

漫谈期货套利策略套利操作之道（03）

邵争奥 _期货
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在过度投机市场进行投机性套利交易的一些原则其一：期货市场之所以能够为我们提供套利的机会，仅在于市场存在两个方面的不正常现象。一是期货和现货市场的相对脱轨。二是，投机资金为追求利润最大化而“为所欲为”。其二：市场中的不公平现象给我们套利的机会，但是，我们并没有必要去执意纠正这些不公平的现象，因为我们进行套利的目的和投机一样，都是用我们的资金和智慧去赚钱。对于商品期货套利来说，实物操作是规避“套利被... 阅读全文

2019-4-23 15:49 911次浏览

漫谈期货套利策略套利操作之道（02）

邵争奥 _期货
郑州已帮助14人好评1

“在套利面前，市场永远没有方向。”在我们进行套利操作时，一旦将自己对市场方向的判断，揉进套利操作中去的时候，难免会使得自己的套利信心产生动摇。毕竟，在投机所可能产生的巨大利润面前，套利实在是渺小。这正是此次错失套利机会的根本原因。另外，仅仅作出了套利的设计，没有作出方案（包括资金管理等），就急于实施也是一般套利失误的原因。———面临风险的原则1、盘中对套利的单边头寸进行短线操作后，绝不可将头寸流至明天，并要... 阅读全文

2019-4-23 10:58 1120次浏览

漫谈期货套利策略套利操作之道（01）

邵争奥 _期货
郑州已帮助14人好评1

套利的原则之一就是坚持，我们的一对套利单子进场后，常常不能立即获利。这使得不少朋友对套利失去信心。并可能在套利获利到来之前认赔出场。成功和失败之间往往仅仅差距一丁点的距离。这样的情况，发生的概率是大的，进场之后就获利的套利交易需要非常高的技巧，而且其中包含不少“运气”的成分。因此，我们无法苛求自己的套利单子进场后就非常顺利。因此，我们必须设法保证自己能够坚持住自己的头寸，而能够让我们坚持的方法，主要有以下几... 阅读全文

2019-4-22 15:13 1018次浏览