跨式套利相关资讯_叩富问财专题

　　报告摘要:　　一般来说，跨品种套利的主要逻辑是两个品种之间具有较高的相关性，多数情况下其价格呈现同涨同跌的特性，且二者价差（或比值）保持在一定的区间内，当品种间特性差异使得二者价差（或比值）波动逐步偏离“正常区间”时，从而产生套利机会。按照品种间的关系，可以将跨品种套利分为产业链套利和基本面套利：前者是指二者是同一产业链的直接上下游品种，在生产环节存在固定的产出比例关系；后者是指二者是某一产业链上的相关... 阅读全文

2025-2-7 21:39 210次浏览

证券账户是否支持股票的跨品种套利？

首席李经理 _股票
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证券账户在一定条件下支持股票的跨品种套利，但存在诸多限制和要求。从市场和交易品种角度来看，在国内市场上，对于一些具有特殊关联的品种，证券账户可以进行一定程度的跨品种套利。例如，同一公司在不同市场上市的股票，像A+H股，当A股和H股出现价格差异时，符合条件的投资者可通过沪港通、深港通等渠道，利用证券账户在两个市场间进行低买高卖操作来套利。还有股票与ETF之间也存在套利机会，当ETF的市场价格与其所跟踪的股票组合净值出现偏离时，投资者... 阅读全文

2025-1-21 08:47 119次浏览

建投期债·跨品种套利的几种思路

同花顺期货 _期货
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　　作者|孙玉龙中信建投期货国债期货分析师　　本报告完成时间|2023年12月29日　　核心观点　　跨品种套利的机会较多，本篇报告重点探讨了几种有明确信号的情景，并提出每种情景需要关注的基本面信号以提升套利的胜率。　　参与跨品种价差套利的主要逻辑是应当基于资金利率变化的判断，经济预期属于次要逻辑。　　基于同期资金利率上下行斜率不同可以帮助我们寻得跨品种套利的机会，但是，资金利率的同期分化并不会领先于跨品种价差的表现，故我们需要结合... 阅读全文

2024-1-2 07:57 84次浏览

大强小弱趋势继续，期权跨品种套利反复伺候

资深期货投顾 _期货
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消息面淡定，A股日内两级分化，小票昨天好不容易硬了1天又泄了，银行等低估大蓝筹坚挺维护着指数。整体上大强小弱格局明显，北水日内流出约70亿警示题材疯狂之心，H股指数创本轮反弹新高指引年末高估切低估、题材换蓝筹的趋势继续。300和50这类蓝筹指数预期会继续比创业板类小票指数强势，即便300和50指数间也会因大金融与科技成分比例的差异走势异同，后续时段有反复做多50做空300的跨品种套利策略机会。示例跨品种组合前先简述期权隐波结构，在... 阅读全文

2020-11-11 08:19 191次浏览

豆粕期权可尝试卖出跨式组合

张经理 _期货
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豆粕期权可尝试卖出跨式组合2018年08月09日08:50 来源：期货日报 [手机看新闻] [字号大中小] [打印本稿]　　8月8日，豆粕期货主力合约1901收盘价3289元/吨，较上一交易日3224元/吨涨2.02%;主力合约平值看涨、看跌期权合约收盘价分别为129.5元/吨和132.5元/吨;豆粕期权所有合约总成交量11.04万张，总成交额11159.36万元。　　隐含波动率微笑曲线趋缓　　8月8日，豆粕主力... 阅读全文

2018-8-13 16:53 761次浏览

卖出宽跨式豆粕期权正当时

张经理 _期货
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　当前，一方面国内进口大豆到港量庞大，豆粕供应充足，在传统的消费旺季，市场备货心态较为谨慎，缺乏上涨动力；另一方面，经过此前连续下跌后，豆粕价格又面临较强支撑，继续向下空间有限。豆粕波动率有望下降，宜卖出宽跨式期权。　　南美大豆丰产预期强烈　　1月下旬，南美天气炒作大幅降温，南美大豆丰产预期日益强烈。美... 阅读全文

2018-1-24 11:16 535次浏览

个股期权术语跨式策略