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各周期均线斜率一致性的量化计算,可以通过分别计算各周期均线斜率后对比离散度来实现。
1、提取对应周期下均线的端点价格,用最小二乘法分别计算出不同周期均线的斜率数值。
2、整理所有计算得到的各周期斜率,算出所有斜率的平均值和标准差。
3、用标准差除以平均斜率得到变异系数,变异系数越小,代表各周期均线斜率一致性越高。
需要注意,不同交易品种的波动特性不同,量化结果仅做参考,不能直接作为交易决策的唯一依据。
举例来说,如果5日、10日、20日均线的变异系数低于0.1,就可以判定这三个周期的均线斜率一致性较高。
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