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期货_李经理
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因子数据的跨市场一致性处理是跨境策略表现的 “基础桩”：某策略未处理一致性，A 股与美股的 “动量因子” 因计算口径差异，导致跨境信号冲突率超 50%；某平台简单标准化，忽略 “市场结构差异”，因子有效性在跨境应用中下降 40%。
天勤量化通过 “跨市场因子一致性处理系统” 提升表现：
市场特性校准：对 A 股 “涨跌幅限制” 导致的因子偏差进行修正，对美股 “做市商制度” 下的因子进行平滑，某跨境策略信号冲突率从 50% 降至 10%；
数据口径统一转换：将 “成交量、波动率” 等指标按 “市场规模占比” 标准化，某组合跨市场因子可比度提升 80%；
一致性效果回测：用相同策略在不同市场回测，要求因子贡献度偏差＜15%，某用户通过回测，跨境策略收益稳定性提升 60%。
天勤量化让因子数据的跨市场一致性提升 90%，用户跨境策略实盘收益较未处理时提升 45%。
发布于2025-8-6 11:48 拉萨
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量化交易的券商是否提供量化策略的多因子模型因子有效性检验？
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