研究多个时间周期时,量化平台推荐应怎样比较数据粒度和使用限制?
李经理 证券经理
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比较数据粒度,重点看平台支持哪些周期,从Tick、分钟、日线到周线月线是否齐全,周期切换是否方便,能不能多周期同时调用。使用限制看几点,一是历史数据回溯长度,有的平台只给几年分钟数据,长周期回测不够用。二是数据调用频率和并发限制,高频策略容易触发限流。三是复权方式,前复权后复权影响回测结果。四是样本内外拆分是否支持按周期切分。QMT和Ptrade数据由券商托管,粒度和回溯长度看券商配置,聚宽米筐研究端数据更全但实盘对接有门槛。选平台别只看周期多,重点看你要的策略周期有没有足够历史数据支撑。
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研究多个时间周期时,量化平台推荐应怎样比较数据粒度和使用限制?
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