A股股票期权,行权日记为E日,行权交收日是行权日的次一交易日E+1日,在E+1日日终完成标的证券股份的交付过户。
E日也就是行权日,收盘之后中国结算做行权指派,通知义务方被行权的数量,这一天只是收到指派结果,不会发生股份划转。
认购期权义务仓被指派,需要在E+1日收盘前备足足额标的股票,E+1日日终登记结算机构完成股份交付,把股份划转给权利方;备兑义务仓会优先冻结占用备兑锁定的证券用于交割。交收拿到的标的,还要再下一个交易日E+2才可以卖出。
如果E+1日日终义务方证券不足,就构成交割违约,会触发惩罚性现金结算,还会留下违约记录,所以行权日晚间看到被指派,就要提前核对现货账户持仓是否充足。认沽期权义务仓被行权,是收取标的证券,交付资金,同样是E+1日完成交收。
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