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夏普比率是衡量风险调整后收益的指标，公式为（组合年化收益率‑无风险收益率）÷ 组合年化波动率。简单理解，每承担一份波动风险，能够拿到多少超额收益。夏普比率越高，代表承担同等风险情况下获得回报越高，基金或者投资组合性价比更好。夏普比率大于 1，代表收益尚可；大于 2 代表风险收益表现优秀；小于 0，代表还不如直接持有无风险资产。夏普比率的局限：该指标使用波动率衡量风险，波动率把向上大涨和向下下跌全部算作波动，它并不区分上涨波动和下跌亏损波动。如果策略经常暴涨，夏普比率会被拉低，但实际投资体验并不差。同时夏普比率高度依赖统计时间区间，选取不同时间段，算出来数值差异巨大。夏普比率适合对比同类型策略，不能跨类型直接对比，不能只看单一夏普比率就判定产品优劣，要同时看最大回撤等其他风险指标。
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小毛经理 
回答时间：2026-08-31 11:43 
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