QMT推送的实盘行情，存在重复tick、重复K线、乱序数据，需要做去重清洗，分为回测阶段和实盘盘口两种场景。

实盘tick行情，同一时间会推送多条重复数据，以时间戳作为主键去重，缓存已经处理过的timestamp，新行情到来先判断是否已经处理过，重复就直接跳过，避免重复触发交易逻辑。tick还要过滤异常价格，价格为0、涨跌偏离正常区间的数据直接丢弃。

K线数据，handle_bar回调偶尔会推送重复bar。可以保存上一根K线的时间，当新K线时间和上一根一致，则判定为重复，不执行策略逻辑。注意区分K线未完成的更新推送，未闭合的K线只做数据记录，不要用来下单，只使用已经闭合完成的K线信号。

从QMT接口批量读取历史K线时，返回结果内部也可能存在重复行，可以通过pandas，按交易时间做drop_duplicates去重，再做排序，保证时间序列从小到大。

还要处理乱序行情，网络抖动会出现时序颠倒，收到时间比上一条更早的数据，直接丢弃，不参与计算。

实操注意，不要把清洗逻辑写得太重，盘中高频循环不要做复杂运算，避免拖慢策略响应。回测的数据本身交易所已经整理，重复数据很少，清洗重点放在实盘。清洗只过滤脏数据，不能修复流动性、滑点这类真实市场带来的误差。

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