QMT本身不做交易所规则拦截，撤单有效性完全遵从沪深交易所规则，终端仅提供撤单API接口，不会自动帮策略执行撤单逻辑，需要代码主动调用接口完成操作。

申报与撤单接口分为两种方式，可以按策略内部order_id撤单，也可以使用柜台返回的order_sysid柜台合同号撤单，支持同步、异步调用；同步接口会直接返回撤单应答，异步接口依靠委托回调接收撤单结果，0代表请求成功，‑1代表请求失败，请求成功不等于交易所已经完成撤单，需要查询委托状态确认最终结果。策略需要自行保存委托编号，策略重启之后内存里的order_id会丢失，这时只能通过查询当日委托拿到柜台sysid继续撤单，重启不会自动撤销历史未成交挂单。

时间窗口约束，夜市预埋单存放在券商柜台，9:15才上报交易所，夜市时段可以正常撤单；9:15‑9:20集合竞价，申报撤单均可提交；9:20‑9:25交易所拒绝撤单，QMT调用撤单接口也会返回失败；尾盘14:57‑15:00收盘集合竞价同样不允许撤单；连续竞价9:30‑11:30、13:00‑14:57，未成交限价委托可以正常发起撤单；新股申购、配股申报不支持撤单，停牌状态标的也无法撤单。15点收盘，所有当日未成交委托自动失效清除，不需要策略额外批量撤单。

委托状态流转，未报、待报、已报状态可以发起撤单，进入已报待撤、部成待撤代表撤单指令已经上报交易所；已成、已撤、部撤的订单不能重复撤单。部分成交的委托，剩余未成交部分支持撤单，不影响已经成交的部分。

实操常见坑点，极端行情网络拥堵时，撤单指令发送成功，交易所不一定及时处理，不能假设撤单一定生效；策略代码要先查询cancelable_only可撤委托列表，不要对已成、已撤订单重复调用撤单；注册制价格笼子只是交易所申报限制，不属于QMT本地风控；没有内置超时自动撤单，超时撤单逻辑要自己写代码实现；模拟盘撤单逻辑和实盘接口一致，但模拟柜台不会完全复现真实行情拥堵场景，上线实盘前务必充分测试。

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