您好 期货跨市套利核心要点

跨市套利是同一标的，在两个不同交易所同时反向开仓，赚取两地价差回归的收益。

1. 合约标的尽量同质：必须是规格相近的品种，否则基本面差异会破坏套利逻辑，不是简单看价格数字差。

2. 重点盯价差而非绝对价格：不靠涨跌赚钱，依靠价差偏离历史区间后回归获利；价差可以长期不修复，存在价差不收敛风险。

3. 汇率风险（内外盘跨市）：内外盘跨市，汇率波动会侵蚀套利利润，这是很多人忽略的风险。

4. 交易规则差异：保证金、手续费、涨跌停、交易时间不同，会出现不同步跳空，两边盈亏节奏不一致。

5. 流动性风险：某一市场合约成交清淡，容易出现滑点，进场出场成本抬升。

6. 风控不能忽视：看似对冲，依然会出现双边亏损；不能重仓，设置价差止损，不要无限扛价差。

提示：国内普通投资者，境外外盘平台大多不合规，做内外盘跨市套利要格外警惕平台风险。

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