深度虚值期权为什么容易归零?从时间价值、波动率、行权概率维度解释底层逻辑。
资深夏经理 财经达人
帮助1.1万 |好评9829
+微信
身份认证| 入驻8年
感谢您关注该问题,该问题有15位专业答主做了解答。
下面是资深夏经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
您好,深度虚值期权容易归零主要有以下原因。

从时间价值维度来看,随着时间的推移,期权的时间价值会不断损耗。深度虚值期权本身内在价值为零,主要依赖时间价值。当临近到期时,时间价值加速衰减,即使标的资产价格有一定波动,也很难使期权价值大幅提升,最终容易归零。

从波动率维度看,波动率对期权价值有重要影响。但对于深度虚值期权,即使波动率较大,由于其行权概率极低,在到期时标的资产价格要大幅波动到行权价附近或超过行权价的可能性很小,所以其价值提升有限,也容易归零。

从行权概率维度分析,深度虚值期权的行权价与标的资产当前价格相差甚远,在到期时标的资产价格要达到行权价的概率非常低。例如行权价为100,而标的资产当前价格为50,要在短期内让标的资产价格上涨到100的可能性极小,这就导致深度虚值期权最终行权的可能性微乎其微,也就容易归零。

如果您对期权交易还有其他疑问或者想要进一步了解相关知识,可以加微信咨询哦,我有10年的期货从业经验,一定能为您提供专业的帮助。
双A优质期货开户 解决交易问题 大幅优惠交易费用 专业服务支撑
  展开↓
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
赞 收藏
踩 举报
推荐其他专业回答
在线 期货刘经理:您好,很高兴为您解答问题。
深度虚值期权确实容易归零,核心原因是时间价值消耗快、波动率影响弱,且行权概率极低这三点。投资有风险,期权交易风险更高,尤其是深度虚值期权要特别谨慎哦。咱们拆解下底层逻辑:1.时间价值:... 全文>
深度虚值期权为什么容易归零?从时间价值、波动率、行权概率维度解释底层逻辑。
相关问题
深度实值期权优先行权、虚值期权优先平仓的核心实操逻辑是什么
您好期权行权与平仓逻辑如下。1.深度实值期权:时间价值极低,提前行权损失的时间价值很少。持有到期还要承担保证金占用、隔夜波动风险,直接行权锁定内在价值更划算,所以优先行权。2.深度虚值...
期货江经理 1057
期权的时间价值是什么?为什么会归零?避免的方式方法
期权的时间价值,是市场对未来价格波动可能性支付的"预期溢价",等于期权价格减去内在价值后的差额。时间价值归零是期权交易中最确定的事件——到期日当天,无论标的价格如何波动,时间价值必然归...
期识研究 653
期权的时间价值和内在价值??怎么判断期权买卖时间?
期权的时间价值和内在价值,时间价值=期权价格-内在价值。 期权的内在价值是指期权立即履约时的价值。期权时间价值也称外在价值,是指期权合约的购买者为购买期权而支付的权利金超过期权内在价值...
资深张经理 7278
买入深度虚值期权,大概率会出现什么投资结果
您好,深度虚值期权距离行权价较远,标的短期很难涨到行权价位,亏损概率偏高,下面展开拆解。(1)底层原理深度虚值期权,认购:现价远低于行权价;认沽:现价远高于行权价。合约价格绝大部分是时...
资深小童经理 357
选择平仓而非行权方式了结头寸,因为在期权未到期之前,仍具有时间价值,一旦行权,意味着放弃了时间价值,仅取挣内在价值,而如果选择平仓。除获得内在价值之外,还可以获得时间价值,这段话什么意思?
期权到期之后,时间价值是清零的,行权是要等到最后一天结算之后,才会进行进一步交割,所以时间价值自然也就归零了。但是若是平仓,在盘中平掉,还有部分时间价值存在。您要是开立期权费...
资深财经理 2167
期权如何计算盈亏?时间价值和波动率对期权价格的影响有多大?
您好,期权盈亏可通过行权价、标的价格与权利金的差值计算,时间价值和波动率是影响期权价格的核心因素。1.先确定期权类型:看涨期权赚的是标的价格上涨的差价,看跌期权赚的是标的价格下跌的差价...
王经理 795
评论
浏览更多不如立即追问,99%用户选择
立即追问

已有3,900万+用户获得帮助