打扰一下,请问,两融业务的业务风险控制是否需要建立风险监控和评估体系?
首席常经理 在线
帮助5.5万 好评4641 从业10年+
+微信
感谢您关注该问题,该问题有4位专业答主做了解答。
下面是首席常经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
需要。两融业务杠杆高、波动大,必须建立完整的风险监控和评估体系,核心包括:

1. 实时监控:盯市系统逐日盯市,动态监控担保品价值、维持担保比例、集中度、单一客户负债规模等关键指标,触发预警即强制平仓或追加担保。

2. 压力测试:定期模拟极端行情(连续跌停、个股闪崩、流动性枯竭)对整体及单一客户的影响,评估潜在损失并预设应对限额。

3. 授信评估:事前对客户资产、交易经验、信用记录做量化评级,设置差异化授信额度、折算率及保证金比例,防止过度授信。

4. 集中度与流动性管理:限制单一标的融资/融券余额占比、限制高波动或低流动性证券作为担保品,防止“抱团”风险。

5. 逆周期调节:根据市场热度动态调整保证金比例、标的范围及折算率,抑制杠杆过热。

6. 合规与回溯:建立每日风控报告、月度回溯机制,确保指标与监管红线(如130%平仓线、50%保证金比例)实时对齐。

简言之,风险监控和评估体系是两融业务的生命线,缺之则杠杆风险极易失控。

以上内容来自网络,仅供参考,如需专业人工服务请点击头像查看加V咨询。
股票佣金超低!融资融券息费超低!个股期权手续费超低!上市券商
  展开↓
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
收藏
举报
推荐其他专业回答
在线 理财王经理:您好,很高兴为您解答问题。
两融业务的风险控制很有必要建立风险监控和评估体系。因为两融业务存在一定的杠杆性,可能放大收益的同时也放大损失,市场波动时风险较大。有了风险监控和评估体系,就能实时监测市场动态、客户的持... 全文>
打扰一下,请问,两融业务的业务风险控制是否需要建立风险监控和评估体系?
相关问题 查看更多>
两融业务中客户的信用风险如何与行业风险相结合进行综合评估?
在两融业务里,把客户信用风险和行业风险结合做综合评估,得从多方面入手。先看客户自身,要考察其资产状况、交易经验、还款能力等,评估信用风险。比如资产雄厚、经验丰富、还款能力强的客户,信用...
理财王经理 79
两融业务的业务风险控制是否需要建立风险评估和监控的动态模型?
两融业务进行业务风险控制时,建立风险评估和监控的动态模型是很有必要的。两融业务具有杠杆性,市场行情瞬息万变,静态的风险评估很难适应市场的快速变化。动态模型可以实时跟踪市场波动、投资者信...
理财王经理 313
两融业务中客户的还款能力如何评估?
在两融业务里,评估客户还款能力是很重要的。首先,会看客户的收入情况,稳定且较高的收入往往意味着更强的还款能力,比如有固定工资、稳定生意收入的客户就比较有优势。其次,资产状况也关键,像客...
理财王经理 59
两融业务的业务风险控制是否需要建立风险转移机制?
两融业务,也就是融资融券业务,建立风险转移机制是非常有必要的。两融业务自带杠杆属性,风险相对较高,建立风险转移机制能很好地分散风险,避免单一风险过度积聚在某一方。就像把鸡蛋放在不同的篮...
理财王经理 103
你好,周末可以办理两融业务吗?
周末一般不能办理两融业务哦。现在办理两融账户的利率是不固定的,各大券商的两融利率一般是8.35%,融资融券的佣金主要是在证券公司的优惠方案里进行变动的,低佣金的两融开户的办理,是需要客...
资深小妮经理 625
两融业务中客户的信用风险如何进行动态管理?
在两融业务里,对客户信用风险进行动态管理十分必要。首先,券商要持续监控客户的账户情况,包括账户资产的变化、持仓比例等。如果客户的账户资产大幅缩水,或者持仓过于集中在某几只高风险股票上,...
理财王经理 53
评论
浏览更多不如立即追问,99%用户选择
立即追问

已有37,611,838用户获得帮助