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下面是基金陈老师的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
投资组合标准差的计算公式是:$\sigma_p = \sqrt{w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2\rho_{1,2}\sigma_1\sigma_2}$ ,这里面$\sigma_p$是投资组合的标准差,$w_1$和$w_2$分别是资产 1 和资产 2 在投资组合中的权重,$\sigma_1$和$\sigma_2$分别是资产 1 和资产 2 的标准差,$\rho_{1,2}$是资产 1 和资产 2 的相关系数。要是投资组合里有更多资产,公式会更复杂些,不过原理是一样的。
不过在实际投资里,自己去算投资组合标准差挺麻烦的,而且只靠标准差也不能完全衡量投资风险和收益。你可以下载“盈米启明星”APP,添加店铺叩富,这里面有专业的工具和投顾服务,能帮你分析投资组合的风险和收益。
我金融专业毕业后从事投资行业十几年了,要是你觉得我回答得还行,对投资组合构建感兴趣想科学赚钱,,我给你详细讲讲。
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