投资组合的风险通常用方差或标准差来衡量，对于由两种资产构成的投资组合，其方差计算公式为：

$\sigma_{p}^{2}=w_{1}^{2}\sigma_{1}^{2}+w_{2}^{2}\sigma_{2}^{2}+2w_{1}w_{2}\rho_{1,2}\sigma_{1}\sigma_{2}$

其中：
- $\sigma_{p}^{2}$是投资组合的方差；
- $w_{1}$和$w_{2}$分别是资产 1 和资产 2 在投资组合中的权重，且$w_{1}+w_{2}=1$；
- $\sigma_{1}^{2}$和$\sigma_{2}^{2}$分别是资产 1 和资产 2 的方差，衡量各自的风险；
- $\rho_{1,2}$是资产 1 和资产 2 的相关系数，取值范围在 -1 到 1 之间，它反映了两种资产收益率变动的相关性。当$\rho_{1,2}=1$时，两种资产完全正相关；当$\rho_{1,2}=-1$时，两种资产完全负相关；当$\rho_{1,2}=0$时，两种资产不相关。
- $\sigma_{1}$和$\sigma_{2}$分别是资产 1 和资产 2 的标准差，是方差的平方根。

标准差$\sigma_{p}$是方差$\sigma_{p}^{2}$的平方根，它更直观地反映了投资组合的风险程度。

对于多种资产构成的投资组合，方差公式会更复杂，要考虑每两种资产之间的关系。

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