入门：
《打开量化投资的黑箱》Rishi K. Narang——零起点看懂对冲基金怎么做。
《Algorithmic Trading》Ernie Chan（中文版《量化交易》）——用Python写策略最友好，附完整代码。

进阶：
3. 《Advances in Financial Machine Learning》Marcos López de Prado——机器学习在量价数据中的落地，含样本外检验框架。
4. 《统计套利：量化对冲基金的秘密》Andrew Pole——配对交易、均值回归策略的实操细节。

高阶/风控：
5. 《Risk Management and Financial Institutions》Hull——把VaR、压力测试放进策略生命周期。
6. 《Machine Learning for Asset Managers》de Prado——解决过拟合与组合构建的数学工具。

阅读顺序：1→2→3，同步用Tushare、Backtrader跑书中案例；4-6按需选读。

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