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下面是资深赵经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
投资组合的标准差计算相对复杂,它衡量的是投资组合的风险程度。公式为:
$\sigma_{p}=\sqrt{w_{1}^{2}\sigma_{1}^{2}+w_{2}^{2}\sigma_{2}^{2}+2w_{1}w_{2}\rho_{1,2}\sigma_{1}\sigma_{2}}$
这里$\sigma_{p}$是投资组合的标准差,$w_{1}$和$w_{2}$分别是资产1和资产2在组合中的权重,$\sigma_{1}$和$\sigma_{2}$分别是资产1和资产2的标准差,$\rho_{1,2}$是资产1和资产2的相关系数。
如果投资组合包含更多资产,公式会更复杂。一般来说,咱们普通投资者手动算挺麻烦的,你可以在盈米启明星APP上进行操作,下载之后输入店铺码6521 ,里面有一些工具能帮你计算投资组合的标准差。
不过呢,投资不能只看标准差。构建投资组合还得综合考虑很多因素,像资产的预期收益、个人的风险承受能力、投资目标这些。要是自己把握不好,很容易在投资里踩坑。
我金融专业毕业后从事投资行业十几年了,你要是觉得我回答得还行,对怎么构建投资组合感兴趣想科学赚钱,帮我点个赞右上角加我微信,我给你详细讲讲。
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