入门量化策略可分三步：
1. 数据准备：用Wind、聚宽或Tushare获取A股近5年日线，字段至少包含开高低收、量、市值、行业。
2. 单因子测试：先跑一个简单动量因子——过去20日收益率排序，每月调仓买入前10%股票、等权配置，回测看年化、夏普、最大回撤。若夏普<1，尝试加入市值中性（行业+对数市值回归取残差）。
3. 组合优化：用风险平价或CVaR控制仓位，设定个股权重上限5%，交易成本双边0.3%。用Python的cvxpy库求解。
进阶可叠加情绪因子（北向资金净流入/融资余额变化）或机器学习（XGBoost选Alpha）。先小资金实盘验证3个月，再逐步放大。

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