老师解答一下怎么判断高估的虚值合约??
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你好,那直接说一下过去的统计数字吧,通常+0.25delta的行权价比+0.5delta的行权价高出10%以上,大约都算偏高了,而认沽由于虚值IV一般都比平值的高,而指数下跌速度比上涨快,所以除非是对方向有判断,否则就算高20%也可接受。
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