期权的波动率的百分比,请问下对于策略如何选择?
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你好,通常波动率只要到40以上都是非常少见的,可以在IV高于40时采用卖出波动率策略,但多数时,在30以上就可以开始陆续开仓了。
因为40以上多数都是因为崩盘结果。多数时候,没有什么崩盘的因素,25以上都可能是高于中位数的数字。
至于IV何时偏低?统计上,大约13以下是偏低的,短线交易可以将注意力转到做多波动率来对冲,就算损失都较有限,当IV上升时,都可以有获利,当然以上数字都是经验值,可供参考。
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