反映期权行权价、到期日与隐含波动率的关系,可用于发现定价偏差(如某期限合约隐含波动率异常高 / 低),辅助策略制定(如卖高波动率合约、买低波动率合约)。
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跨式期权和宽跨式期权在波动率策略中起到什么作用?
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波动率微笑现象是什么?它对期权定价和交易有什么启示?
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