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使用QMT(量化交易管理工具)需要遵守以下主要监管规定:
程序化交易权限:需要向相关监管机构报备程序化交易权限,并遵守单笔申报和撤单频率的限制,以防止市场操纵和异常波动,通常每秒不超过30笔。
反洗钱要求:执行严格的反洗钱措施,监控大额和可疑交易,并保存交易日志至少5年。
适当性管理:高频交易、套利等复杂策略功能仅向专业投资者开放,以确保他们具备相应的知识和风险承受能力。
法律合规:所有交易活动必须在法律框架内进行,券商和投资机构需具备必要的资质,并遵循《证券法》等相关法规。
风险控制机制:建立健全的风险控制机制,包括设定交易限额和杠杆倍数限制,定期向监管机构报告量化交易情况。
技术系统要求:技术系统需具备验资验券、权限控制、阈值管理等功能,并设置应急处置措施,确保交易安全和合规。
这些规定旨在维护市场稳定,保护投资者利益,同时确保交易的透明度和合规性。
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