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算法交易者在 T+0 交易 ETF 市场中的行为模式是什么？​
财顾齐经理 证券经理
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其实市场上做算法的交易者和做中频QMT的投资者人群是有高度重合的。

他们的策略和行为模式也是高度重合的：


1）高频套利/注重短期趋势：算法及交易者在捕捉微小价差方面是有优势的，在一二级市场之间利用ETF的折/溢价特性进行套利。还有一些学习能力比较强的，还可以通过分析市场短期动量或者信号给出日间交易策略的。当然，这些都是常规操作。


2）做订单流分析/波动率分析，其实主要目的还是同上，就是为了执行快速交易。做反向/跟单。


3）风险自动控制：设定日内止损阈值和持仓时间限制，算法自动平仓规避日内流动性突变风险。说人话就是自动止损/止盈，避免超期持仓。


其实以上都是基于T+0交易规则的产物，基本适用于所有类似交易。

一/二级市场多面手，投行转型经理，以机构思维服务客户
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算法交易者行为模式是按预设算法自动交易，注重速度和成本控制。 全文>
算法交易者在 T+0 交易 ETF 市场中的行为模式是什么？​
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