对角价差策略是一种金融投资策略，涉及不同到期日和行权价的期权合约组合。以下是其行权和盈亏计算规则。

行权规则方面，当期权到期时，如果期权处于实值状态，投资者有权选择行权。对于认购期权，当市场价格高于行权价格，投资者可以按行权价买入标的资产；对于认沽期权，当市场价格低于行权价格，投资者可以按行权价卖出标的资产。不过在实际操作中，多数投资者会选择平仓来获利或止损，而不是行权。

盈亏计算规则相对复杂。它要考虑期权的初始成本和到期时的价值变化。首先计算买入期权和卖出期权支付或收到的权利金差额，这是初始成本。到期时，根据不同情况计算。如果是认购对角价差，当标的资产价格大幅上涨，买入期权价值增加，卖出期权可能价值为零，此时盈利等于买入期权增值减去初始成本；若价格下跌，买入期权可能价值为零，盈利或亏损取决于卖出期权权利金收益和初始成本的关系。认沽对角价差策略的计算原理类似，只是价格变动方向相反。总之，投资者需综合考虑不同因素准确计算盈亏。