股票量化交易所需的数据涵盖哪些维度?各维度数据对策略有何影响?​
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市场数据:价格、成交量、订单簿等,用于技术分析和趋势判断(如均线策略依赖收盘价,高频策略依赖分笔数据)。

基本面数据:财务报表(营收、净利润等)、行业景气度、宏观经济指标,支撑基本面量化策略(如多因子模型中的价值因子、成长因子)。

另类数据:

行为数据:社交媒体舆情、搜索指数(如 Google Trends 预测消费股需求)。

卫星图像 / 物联网数据:停车场利用率、工厂开工率(辅助判断企业真实运营情况)。

订单流数据:机构大宗交易动向(影响短期价格冲击)。

影响:市场数据决定交易时机,基本面数据驱动长期逻辑,另类数据提供差异化优势,但需警惕数据噪音和幸存者偏差。

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