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夏普比率、信息比率等指标在评估股票量化交易策略时，各自的侧重点是什么？
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股票入门手册 信息比率 夏普比率 量化交易入门手册 量化交易策略 股票量化交易

夏普比率、信息比率等指标在评估股票量化交易策略时，各自的侧重点是什么？

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首发 资深杨经理
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夏普比率：衡量策略承担单位风险（波动率）所获得的超额收益，侧重风险调整后的收益效率，适用于评估策略的整体风险收益比。

信息比率：对比策略收益与基准收益的偏离程度（主动风险），衡量超额收益的稳定性，适用于评估主动管理策略的选股能力。

其他指标：Sortino 比率（剔除下行风险）、最大回撤（抗波动能力）、Calmar 比率（收益与最大回撤比）等，需结合策略类型综合分析。

发布于2025-5-21 14:59 武汉

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刘老师 15:39

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