资深安老师 
回答时间：2025-05-05 12:09 
资深安老师
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布莱克 - 斯科尔斯模型是用于计算欧式期权价格的经典模型，公式为：
C=S×N(d1)−X×e−rT×N(d2)
P=X×e−rT×N(−d2)−S×N(−d1)
其中，C为看涨期权价格，P为看跌期权价格，S为标的股票当前价格，X为行权价格，r为无风险利率，T为期权剩余期限，N(d)为标准正态分布的累积分布函数，d1和d2的计算公式为：
d1=σTln(XS)+(r+2σ2)T
d2=d1−σT
其中σ为标的股票价格的波动率。该模型假设股票价格遵循几何布朗运动，市场无摩擦、无套利机会等。
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什么是戴维斯双击和戴维斯双杀，股价涨跌背后的逻辑是怎样的？
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戴维斯双击的完整逻辑是什么？什么场景下会发生戴维斯双杀？
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什么是戴维斯双击、戴维斯双杀，分别在什么场景出现？
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什么是戴维斯双击，对应的戴维斯双杀如何形成？
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