日历价差策略的操作方式和盈利逻辑?
资深张经理 证券经理
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日历价差策略是买入一份到期日较远的期权,同时卖出一份相同行权价格、到期日较近的期权(同类型期权,如都是看涨期权或都是看跌期权)。盈利逻辑在于利用不同到期日期权时间价值衰减速度的差异,近月期权时间价值衰减快,远月期权时间价值衰减慢,若标的资产价格在一定区间内波动,投资者可获利。

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日历价差策略呢,简单说就是买入一份远期到期的期权合约,同时卖出一份近期到期,且行权价相同的期权合约。它的盈利逻辑在于,期权的时间价值会随到期日临近而加速衰减。近期期权时间价值衰减更快,... 全文>
日历价差策略的操作方式和盈利逻辑?
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