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Delta 反映期权价格对标的资产价格变动的敏感度,Gamma 是 Delta 的变化率,决定了 Delta 随标的资产价格变化的速度。Theta 表示期权价值随时间流逝的损耗,Vega 衡量期权价格对隐含波动率变动的敏感度,Rho 反映期权价格对利率变动的敏感度。一般来说,Gamma 越大,Delta 变化越快,期权价格对标的资产价格变动越敏感;Vega 高的期权,其价格受隐含波动率影响大,而 Theta 会加速期权价值衰减,与 Delta、Vega 等共同影响期权的实际价值变化,Rho 则在利率变动时,与其他希腊字母一起改变期权价格的整体走势。
还有1位专业答主对该问题做了解答
期权的theta值是什么意思?theta值对期权价格的影响及计算方法
ETF 基金交易手续费与基金的业绩表现、规模增长之间的相互关系分析?
能详细解释一下期权的Delta、Gamma、Theta和Vega吗?
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