常用策略:
买入跨式组合(Straddle)
买入宽跨式组合(Strangle)
反向价差(如Call反向价差)关键点:
在财报前买入,利用IV上升
在财报后快速平仓,避免IV塌缩
程老师 18:41
京圈红韵 18:41
刘老师 18:41
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操作步骤:计算期权头寸的总Delta值通过买卖标的资产使组合Delta≈0定期再平衡(因Gamma导致Delta变化)示例:持有20手Call(Delta=0.5),每手对应100股总Delta...
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波动率微笑是指:对于同一到期日的期权,不同行权价对应的隐含波动率呈现"微笑"曲线深度实值和深度虚值期权的IV高于平值期权反映的问题:市场认为极端价格变动的概率高于对数正态分布的预测对尾部风险的定...
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