量化交易（Quantitative Trading）是一种利用数学模型和计算机算法进行股票、期货等金融产品交易的方法。量化交易的便捷性与交易时间确实存在一定关系，具体体现在以下几个方面：

市场开放时间：

量化交易的执行需要在市场开放时间内进行，特别是对于高频交易（HFT）而言，对交易时间的要求更为严格。市场开放时间的长短、时段的设置（如盘前交易、盘后交易）都会对量化交易策略的执行产生直接影响。

交易频率和策略类型：

高频交易：这种策略依赖于极高的交易频率和极低的延迟，要求在极短的时间内完成大量交易。市场开放时间越长，策略的执行机会越多，便捷性也越高。日内交易：这种策略在同一天内完成买卖操作，也需要依赖于市场开放时间。交易时间越长，策略的灵活性和便捷性也会相应提高。中长线策略：对于持仓时间较长的策略，交易时间的便捷性影响相对较小，但仍需考虑市场开盘和收盘的具体时间点来优化交易执行。

交易时段的流动性：

不同的交易时段（如早盘、午盘、尾盘）可能具有不同的市场流动性和波动性。量化交易模型需要根据这些特点进行优化和调整。例如，市场流动性较高的时段可能更适合执行大额交易，而波动性较高的时段则需要更谨慎的风控措施。

交易所和市场特性：

不同交易所的交易时间安排可能有所不同，量化交易系统需要能够适应这些差异。例如，香港证券交易所和内地A股市场的交易时间安排不同，量化交易策略需要进行相应调整。此外，不同市场的交易规则（如竞价撮合机制、涨跌停板限制等）也会对量化交易的便捷性产生影响。

技术基础设施：

量化交易的便捷性还依赖于技术基础设施的支持，如交易系统的响应速度、数据传输的延迟、服务器的处理能力等。这些技术因素在不同的交易时间段可能有不同的表现，特别是在市场波动较大的时段，技术基础设施的可靠性尤为重要。

交易成本：

不同交易时间段的交易成本（如交易佣金、点差等）可能有所不同，这也会影响量化交易的便捷性和成本效益。量化交易策略需要综合考虑交易时间和成本，以优化整体收益。

总结来说，量化交易的便捷性确实与交易时间有直接关系。不同的交易策略和市场环境对交易时间的要求也有所不同。量化交易者需要根据具体的交易时间安排和市场特性，优化交易策略和技术基础设施，以提高交易的便捷性和整体效益。