当市场流动性好,交易容易达成,策略执行更顺畅;流动性变差,交易难度增加,成本上升,可能影响策略收益。有经验的券商会参考历史流动性数据,结合宏观经济、政策等因素,预测未来流动性变化,并调整策略。比如,预计流动性下降,就适当减少交易频率。不过不同券商考虑程度和方法可能有差异。
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叩富问财
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量化交易策略回测需要考虑流动性风险吗?