美国国债期货市场期现套利是什么?
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理论上,国债期货与相关国债现货之间应保持一定的合理价差,当价差偏离合理水平时,买进相对低估的产品,并卖出相对高估的产品,等待这种不合理的价差回归合理水平后,再进行平仓了结,以获取套利利润。
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