1、Black-Scholes-Merton模型：这是对欧式期权价格进行计算最为经典的模型，通过考虑股票价格、期权行权价、无风险利率、标的资产波动率、期权剩余时间等因素来进行期权价格的估算。在中国国内，这个模型在一定程度上也被广泛应用。

2、Binomial模型：这是另一种常用的期权定价方法，在中国国内也得到了一定程度的应用。该模型通过将期权到期时的股票价格离散化，通过回归计算得到期权的价值。

3、波动率曲面调整模型：考虑到不同期限和行权价的期权隐含波动率可能会有所不同，国内的一些期权价格计算方法还包括对波动率曲面的调整，以更准确地反映市场情况。

以上这些方法都将市场的实际情况纳入考虑，例如对中国股票市场波动率的特殊调整，以及对特定期权合约的定价特点进行合理调整。需要指出的是，期权的定价计算需要结合市场数据和交易情况进行具体分析，而不同的期权资产也可能适用不同的定价方法，了解期权价格计算方法需要综合考虑历史数据、市场环境和金融工程学的理论基础。

以上就是关于期权价格计算方法有那些的解答，希望以上回答能够帮助到你，如有其它地方不明白的问题，可以电话联系或点击加我微信沟通。