国债期货是如何套利的?有什么套利策略?
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你好,国债期货套利主要是基本期货和现货之间相差太大,那个价格高就卖出那一边,买入价格低的一遍,这样来对冲套利交易。
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在线 首席杨经理:您好,很高兴为您解答问题。
您好,理论上期货价格是市场对于未来现货市场价格的预估值,而现货价格与期货价格之间的联系则用基差来表示。国债期货的基差指的是用经过转换因子调整之后期货价格与其现货价格之间的差额。国债的期货现货套利... 全文>
国债期货是如何套利的?有什么套利策略?
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