股指期货到期日效应之现象及成因是什么
彭经理 证券经理
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:到期日效应是指股指期货合约临近到期时,由于交易中买卖失衡而导致现货价格交易量、波动性暂时扭曲的现象。很多实证研究表明,股指期货所引致的股市跳跃性波动大多集中在股指期货合约的到期日。
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到期日效应是指股指期货合约临近到期时,由于交易中买卖失衡而导致现货价格交易量、波动性暂时扭曲的现象。很多实证研究表明,股指期货所引致的股市“跳跃性”波动大多集中在股指期货合约的到期日。这说明,股... 全文>
股指期货到期日效应之现象及成因是什么
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