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股指期货到期日效应之现象及成因是什么
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股指期货到期日效应之现象及成因是什么

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首发 耿经理
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股指期货到期日是交割月的第三个周五，流动性会减小。

发布于2018-6-19 17:45 三亚

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一对一
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到期日效应是指股指期货合约临近到期时，由于交易中买卖失衡而导致现货价格交易量、波动性暂时扭曲的现象。很多实证研究表明，股指期货所引致的股市“跳跃性”波动大多集中在股指期货合约的到期日。这说明，股指期货确实存在着影响股市波动性的渠道，并在临近期货合约到期日更为明显。尽管这种影响的结果大多是短期的跳跃性波动，但如果市场参与者是非理性的，或者是信息闭塞的，这种影响还将会产生放大效应，导致更严重的继发性波动

发布于2018-6-17 08:28 阿拉尔

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一对一
：到期日效应是指股指期货合约临近到期时，由于交易中买卖失衡而导致现货价格交易量、波动性暂时扭曲的现象。很多实证研究表明，股指期货所引致的股市跳跃性波动大多集中在股指期货合约的到期日。

发布于2018-6-19 14:39 拉萨

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一对一
您好，交易量：异常放大

Stoll和Whaley采用1982年5月—1985年12月的S&P500指数期货的数据研究发现，在股指期货合约的到期日，现货市场最后一小时比非到期日有较大的成交量，尤其是在指数期货、期权和股票期权同时到期时，这种现象更为明显。Feinstein和Goetzmann、Herbst和Maberly、Hancock、Chen和Willams在对“三重巫时间”进行研究时也得出了相似结论。

发布于2018-7-4 15:05 成都

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目前国内股指期货有三个品种，沪深300指数期货、中证500指数期货、上证50指数期货，股指期货杠杆一般有3-5倍的杠杆，风险较大，且对参与者投资能力要求较高，建议投资者可以有一定基础后再考虑参与股指期货。

发布于2018-6-17 10:43 上海

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资深王经理 790
#到期日效应# @ 群友热聊中~

赢风吹 18:41

对交易策略影响：随着到期日临近，期权的时间价值逐渐减少，这种现象称为时间衰减。对于买入期权的投资者，时间衰减会侵蚀期权价值，若在到期日时期权仍为虚值，期权将一文不值。对于卖出期权的投资...

风一样的小娘子 18:41

我只有5万块，可以做期货吗？期货是不是要大资金才能参与？

金鲤灵灵 18:41

期货市场存在几十个品种，生活常见的玉米、塑料、白糖、螺纹钢等等品种仅需几千元就能参与交易，加我微信跟您讲解下~
93人正在群聊
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