沪深300股指期权的行权价格序列是指在某一合约月份到期的沪深300股指期权的全部行权价格。沪深300股指期权的行权价格序列按照以下方法构建：新月份合约上市时，以最接近于上一交易日标的指数收盘价的行权价格为平值期权合约（若出现两个符合条件的行权价格则取较小值），以此为基准按照行权价格间距，近月合约上下各推出3个合约，季月合约上下各推出2个合约。
　　例如：新合约上市时，假设上一交易日沪深300指数收盘价为2330点：
　　（1）如果上市的新合约为近月合约
　　由于行权价格间距为50点，那么交易所将寻找最接近2325且为50的整数倍的点位作为该月份的平值期权的行权价格。只有2300点符合上述条件，为平值期权的行权价格。最后，再以行权价格间距50点上下各连续挂出3个合约。
　　（2）如果上市的新合约为季月合约
　　由于行权价格间距为100点，那么交易所将寻找最接近2325且为100的整数倍的点位作为该月份的平值期权的行权价格。只有2300符合上述条件，于是选取2300点为平值期权的行权价格。最后，再以行权价格间距100点上下各连续挂出2个合约。