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沪深300指数股指期权合约行权价格序列是怎样设计的？

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沪深300指数股指期权合约行权价格序列是怎样设计的？

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北经理

期货经理杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

这个还没有最终确定，只能通过模拟交易推测

发布于2018-5-3 08:11 北京

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首席黄顾问股票

帮助10万+ 好评7.9万从业8年

在现实中，行权价格未必恰好等于标的指数收盘价，发生类似情况时，就以最接近沪深300指数上一交易日收盘价的行权价格

发布于2018-4-30 11:50 丽江

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橦经理股票

帮助10万+ 好评3593 从业9年

目前国内还没有上线沪深300指数期权，证券公司可以开通期权账户，只要满足条件就行

发布于2019-6-20 13:55 南京

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一对一

周经理- 股票

帮助2.6万好评230 入驻6年

这个设计的问题是中证公司考虑的事，希望有所帮助！

发布于2019-12-26 14:03 北京

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北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业7年

首发回答

您好，沪深300指数期权还没有推出。按照沪深300股指期权合约与制度初步设计方案：沪深300指数2500点的点位和每点100元人民币的合约乘数测算，合约规模为25万元人民币，当月合约在挂牌时表平值期权权利金约为每张4000-5000元人民币。

发布于2018-4-28 15:08 成都

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期货孟经理期货

帮助2.5万好评2.2万入驻8年

你好，按照沪深300股指期权合约与制度初步设计方案：沪深300指数2500点的点位和每点100元人民币的合约乘数测算，合约规模为25万元人民币，当月合约在挂牌时表平值期权权利金约为每张4000-5000元人民币。股指期权亦作：指数期权，英语为：stockindexoption，是以股票指数为行权品种的期权合约。股指期权相对其他期权来说具有风险小(最大亏损是权利金），盈利大（行使权利后的期货差价）的特点。
简单来说，股指期权就是判断股指期货的涨跌，只需要付一定的权利金，如果判断正确，可以卖出权利，获得权利金收益，或者行使权利，买入股指期货，平仓后获得股指波动差价的利润；判断错误则损失权利金。

发布于2018-4-28 15:15 南京

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一对一

李经理股票

帮助4.2万好评2726 入驻10年

你好，目前国内还没有沪深300指数期权的。

发布于2018-4-28 23:31 成都

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一对一

首席吴经理股票

帮助7.5万好评6217 从业4年

您好，目前国内如深300指数期货暂时还没有推出，希望能够帮到你。

发布于2018-4-29 07:53 武汉

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章经理股票

帮助10万+ 好评4669 从业7年

你好，平值期权是指行权价格等于当前标的价格的看涨期权与看跌期权。在现实中，行权价格未必恰好等于标的指数收盘价，发生类似情况时，就以最接近沪深300指数上一交易日收盘价的行权价格间距整数倍数值为平值期权的行权价格

发布于2018-4-29 17:04 杭州

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易经理股票

帮助4.2万好评910 入驻7年

你好，平值期权是指行权价格等于当前标的价格的看涨期权与看跌期权，合约标的就是这份合约对应的商品比如铜期货合约标的就是符合合约质量标准的精铜沪深300股指期权合约标的就是沪深300指数

发布于2018-5-2 10:54 武汉

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李经理股票

帮助6.2万好评7516 入驻9年

平值期权是指行权价格等于当前标的价格的看涨期权与看跌期权。欢迎点击头像交流。

发布于2018-5-2 11:16 杭州

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一对一

资深李经理股票

帮助7.1万好评1.1万入驻7年

等于当前标的价格的看涨期权与看跌期权，详情欢迎咨询！！！

发布于2018-5-2 14:18 成都

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左经理股票

帮助1642 入驻7年经验丰富

看跌期权的/这方面你好和你的经纪人详谈，每个证券账户都有一个经纪人的，也可以联系我。不过建议近期不也要做，规避风险，等待贸易战局势稳定，希望能帮到你。如果还有需要可以联系我。另外叩富网的模拟炒股不错

发布于2018-5-2 14:44 成都

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一对一

陶经理股票

帮助1541 入驻7年专业满分

您好，欢迎咨询我，这个一句两句说不清，您咨询我我教您

发布于2018-5-3 13:47 珠海

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一对一

资深小陈股票

帮助9.6万好评1.1万从业10年+

沪深300股指期权的行权价格序列是指在某一合约月份到期的沪深300股指期权的全部行权价格。沪深300股指期权的行权价格序列按照以下方法构建：新月份合约上市时，以最接近于上一交易日标的指数收盘价的行权价格为平值期权合约（若出现两个符合条件的行权价格则取较小值），以此为基准按照行权价格间距，近月合约上下各推出3个合约，季月合约上下各推出2个合约。
　　例如：新合约上市时，假设上一交易日沪深300指数收盘价为2330点：
　　（1）如果上市的新合约为近月合约
　　由于行权价格间距为50点，那么交易所将寻找最接近2325且为50的整数倍的点位作为该月份的平值期权的行权价格。只有2300点符合上述条件，为平值期权的行权价格。最后，再以行权价格间距50点上下各连续挂出3个合约。
　　（2）如果上市的新合约为季月合约
　　由于行权价格间距为100点，那么交易所将寻找最接近2325且为100的整数倍的点位作为该月份的平值期权的行权价格。只有2300符合上述条件，于是选取2300点为平值期权的行权价格。最后，再以行权价格间距100点上下各连续挂出2个合约。

发布于2018-5-5 00:52 拉萨

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