股指期货进行套利交易基本模式是"买股票组合,抛指数"或"买指数,抛指数",其套利步骤如下：(1)计算股指期货合约的合理价格；(2)计算期货合约无套利区间；(3)确定是否存在套利机会；(4)确定交易规模，同时进行股指合约与股票(或基金)交易。股指期货套利分析图股指期货套利分析图当股指期货合约实际交易价格高于或低于股指期货合约合理价格时，进行套利交易可以。但事实上，交易是需要成本的，这导致正向套利的合理价格上移，反向套利的合理价格下移，形成一个区间，在这个区间里套利不但得不到利润反而会导致亏损，这个区间就是无套利区间。只有当期指实际交易价格高于区间上界时，正向套利才能进行。反之，当期指实际交易价格低于区间下界时，反向套利才适宜进行。

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