讲一下关于期权的勒式策略?
诸葛经理 证券经理
帮助7023 |好评1270
从业认证| 从业10年+
感谢您关注该问题,该问题有20位专业答主做了解答。
下面是诸葛经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
我们以2015年12月31日周四以及2016年1月4日周一为案例做下解释说明(期间为假期),以下价格定为收盘价。​50ETF上周四收盘2.416元,平值期权执行价为2.4元;周一收盘2.278元,当日跌幅5.71%。以下价格以日收盘价为准,看涨期权用C表示,看跌期权用P表示。
金风玉露一相逢,便胜却人间无数
  展开↓
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
赞 收藏
踩 举报
推荐其他专业回答
在线 陈柳君:您好,很高兴为您解答问题。
运用此法时,只要付出相对低额的成本,当标的商品之价格有大涨或大跌情形时能获得收益。当标的商品价格大致上呈现胶着不动,时间价值方面的损失会逐渐吃掉所付出的成本。 全文>
讲一下关于期权的勒式策略?
评论
浏览更多不如立即追问,99%用户选择
立即追问

已有4,000万+用户获得帮助