讲一下关于期权的勒式策略?
诸葛经理 证券经理
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我们以2015年12月31日周四以及2016年1月4日周一为案例做下解释说明(期间为假期),以下价格定为收盘价。​50ETF上周四收盘2.416元,平值期权执行价为2.4元;周一收盘2.278元,当日跌幅5.71%。以下价格以日收盘价为准,看涨期权用C表示,看跌期权用P表示。
金风玉露一相逢,便胜却人间无数
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运用此法时,只要付出相对低额的成本,当标的商品之价格有大涨或大跌情形时能获得收益。当标的商品价格大致上呈现胶着不动,时间价值方面的损失会逐渐吃掉所付出的成本。 全文>
讲一下关于期权的勒式策略?
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